Программы курсов кабинета истории математики и механики . ... История и методология математики . доц. А.В. Дорофеева, доц. Г.С. Смирнова, проф. С.С. Демидов, с.н.с. С.С. Петрова . История и методология механики . доц. И.А. Тюлина, с.н.с. В.Н. Чиненова . ... Дополнительные главы истории механики . ... проф. С.С. Демидов, с.н.с. С.С. Петрова . ... Курсы, читаемые на других факультетах . Высшая математика (социологический факультет) . ... Высшая математика (философский факультет) . ...
Программы курсов кафедры аэромеханики и газовой динамики . Обязательные курсы . ... проф. К.В. Краснобаев . ... Специальные курсы . ... проф. В.П. Стулов . ... проф. В.Б. Баранов . Газовая динамика . ... проф. В.Я. Шкадов . ... Динамика запыленного газа . доц. А.Н. Осипцов . Динамика реальных газов . ... Радиационная газовая динамика . ... Физические основы динамики газов . ... Численные методы в газовой динамике . ... Численные методы газовой динамики и теплопереноса . ...
... Аксиоматическая теория множеств . ... Алгебраическая геометрия и теория инвариантов . ... Аналитические методы в спектральной теории . ... Введение в алгебраическую теорию кодирования . ... Введение в дескриптивную теорию множеств . ... Введение в нелинейную теорию упругости и теорию многократного наложения конечных деформаций . ... Введение в теорию арифметических алгоритмов . Введение в теорию волн . Введение в теорию массового обслуживания . Введение в теорию моделей . ... Теория поля . ...
Кафедра ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ БОЛЬШОЙ СЕМИНАР КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ Руководитель - член-корр. РАН, профессор А. Н. Ширяев 12 ноября Р. Ш. Липцер (Университет Тель-Авива) Модель с эластичным диффузионным коэффициентом. Анализ разорения. ... Мы изучаем вероятность поглощения в нуле диффузионного процесса с не липщицовским диффузионным коэффициентом: dXt = чXt dt + Xt dBt , где X0 = K >> 1, и 1/2 < 1. ... Наш результат позволяет анализировать свойства момента разорения 0 = inf {t : Xt = 0}. ...
... 1967 Since 1970 19862002 Since 1996 Since 1997 B. Scientific activity More than 170 main scientific papers (on probability theory, mathematical and applied statistics, optimal stochastic control, financial mathematics, history of mathematics). ... I, II, "Nauka", 544 pp., 368 pp.; 2003 2nd English edition, rev. and expanded, Springer, xx+661 pp. ... Essentials of Stochastic Finance 1998 Russian edition, vol. ... Probability, Statistics, Stochastic Processes I, II 1973 Russian edition, vol. ...
[
Текст
]
Ссылки http://new.math.msu.su/department/probab/staff/cv_shiryaev.pdf -- 76.2 Кб -- 03.11.2008 Похожие документы
. 1 курс . 2 курс . 3 курс . 4 курс . 5 курс . 10 Апреля 2008 . 24 января 2008 г. Деканат, профком, лаборатория вычислительных методов и кафедра высшей алгебры механико-математического факультета МГУ с глубоким прискорбием сообщают о трагической кончине 23 января 2008 г. в.н.с. лаборатории вычислительных методов Панкратьева Евгения Васильевича и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного. Следующие 10 новостей .
НЕЛИНЕЙНЫЕ КВАЗИПОПЕРЕЧНЫЕ ВОЛНЫ В СЛАБОАНИЗОТРОПНОЙ УПРУГОЙ СРЕДЕ Свешникова Е.И. Проведено исследование плоских одномерных нелинейных волн, распространяющихся в слабоанизотропных упругих средах. Рассмотрено несколько моделей упругой среды, различающихся видом анизотропии и характером нелинейности. ... Изучены непрерывные решения в виде волн Римана. ... Обнаружены эффекты, ранее не встречавшиеся при рассмотрении нелинейных волн в классических моделях сплошной среды. ...
p m i s h s yr ¤ $ 5 Еi j wv ut yr ) Yd q g E mR yx h h ј i Ё D wh v ¤ Ё D j yv y ph g 1 s ! ... i Xo wv ih vg fe i Eu it ue pm §o ir cg v{ Be vz e 4j ih vg fe d wh wv st r uh Xk YR h p m i Xo wv ih vg fe i Eu Bt Xs § #r #q vn e pm o vn ue 6m ig 1h l Rk 4j ih vg fe d wv st Y $ r y s h h b &h yx ¤t bg jo jn n Pl j ¤ y } i ¤ # y ¤ w bt # g ў h ё q wb ў vh }z ud tq } sf 1r #q Up ¦| ih B Ґ ё a| a| ed Up ¦| yh ёx В ~ Ud gf ed К б ¤й ц б б Ед щП Аї ЁМ л л } a | ...
Кафедра ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ БОЛЬШОЙ СЕМИНАР КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ Руководитель - член-корр. РАН, профессор А. Н. Ширяев Программа на октябрь 2008 г. 22 октября Д.В. Орлов (МГУ) О двух подходах к когерентному риск вкладу Резюме. ... Дается представление обоих риск вкладов для когерентной меры MINV@RN , определяемой как MINV@RN (X ) = -E min{X1 , . ... Также изучается асимптотическое поведение двух различных эмпирических оценок для меры риска MINV@RN . ...
... РАН А.Н. Ширяев) Многомерные когерентные меры риска и их применение к решению задач финансовой математики Резюме. В докладе рассматриваются многомерные когерентные меры риска. ... Во второй части доклада рассматривается применение многомерных когерентных мер риска к нахождению цен платежных поручений. ... В третьей части доклада рассматриваются различные многомерные обобщения одной из наиболее важных мер риска Хвостового V@R. Предложено три различных подхода. ...
Заявка на конкурс «Участник молодежного научно-инновационного конкурса 2008» («УМНИК») по направлению: (оставить нужное и добавить к названию файла) Информационные технологии/Биотехнология/Медицина/Химия/Машиностроение ФИО________________________________________________________ Название темы (работы): ____________________________________ ____________________________________________________________________________ _____ Информация о претенденте |Дата рождения _____._____._____г. |Место | ... теме): | ...
... РАН, профессор А. Н. Ширяев 8 октября А. Н. Ширяев (МИ РАН, МГУ) Об оптимальности правила "Buy - and - Hold". ... Пусть (B , S ) финансовая структура, где B = (Bt )t0 банковский сч?т с dBt = rBt dt, B0 = 1 и S = (St )t0 акция с dSt = St (чdt + dWt ), где W = (Wt )t0 стандартный винеровский процесс ("модель BlackScholes"). ... Рассматривается также задача, в которой параметр ч может скачком менять сво? значение. 9 октября А. Л. Рухин (UMBC) Доверительные области для параметров линейных моделей Резюме...
ИНФОРМАЦИЯ О БОЛЬШОМ СЕМИНАРЕ . ... Информационная система Math-Net.Ru. ... Доклад посвящен описанию информационной системы Math-Net.Ru - общероссийского математического портала, предоставляющего российским и зарубежным математикам различные возможности в поиске необходимой в научной работе информации (http://www.mathnet.ru/). ... Координатор Большого кафедрального семинара на осенний семестр 2008 года - к.ф.-м.н. Селиванов Андрей Валерьевич (e-mail: selivanov.andrey@gmail.com). ...
... Программа на сентябрь 2008 г. 24 сентября. H. Wakaki (Hiroshima University). An error bound for Box's chi-square type asymptotic expansion of Wilks' Lambda distribution. Abstract. An error bound for the Box's chi-square type asymptotic expansion of Wilks' Lambda distribution is derived. It is compared with an error bound for the high-dimensional Edgeworth expansion. ... Convergence of Multinomial Goodness-of-fit Statistics to Chi-square Distribution. ...
... КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ . руководитель - член-корр. РАН, профессор А.Н. Ширяев) . Программа на сентябрь 2008 г. 17 сентября - расширенное заседание: доклады-представления кандидатских диссертаций аспирантов кафедры. А.Н. Воронина (научный руководитель - проф. А.Г. Дьячков). ... Резюме. ... Е.М. Суханова (научный руководитель - проф. Ю.Н. Тюрин). ... И.Ю. Осмоловский (научный руководитель - проф. В.В. Сенатов). Асимптотические разложения в ЦПТ в многомерных пространствах. ...