Есть задача:
Методом простых итераций со значением итерационного параметра
![\tau=0.3 \tau=0.3](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\tau=0.3)
и начальным приближением
![x^{0}=(1;1) x^{0}=(1;1)](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=x^{0}=(1;1))
решают систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с нулевой правой частью и с матрицей (простите, но в ЭТОМ форуме коряво работает отображение матриц!!):
2 1
1 2
При данном значении итерационного параметра (0.3), уже на 5-ой итерации получаем ответ
![(1\cdot10^{-5};1\cdot10^{-5}) (1\cdot10^{-5};1\cdot10^{-5})](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=(1\cdot10^{-5};1\cdot10^{-5}))
, который с хорошей точностью близок к правильному. Но при выборе
оптимального параметра, который равен
![\tau_{opt}=\frac{2}{\lambda_{min}+\lambda_{max}}=\frac{2}{1+3}=0.5 \tau_{opt}=\frac{2}{\lambda_{min}+\lambda_{max}}=\frac{2}{1+3}=0.5](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\tau_{opt}=\frac{2}{\lambda_{min}+\lambda_{max}}=\frac{2}{1+3}=0.5)
, чтобы получить близкий к предыдущему ответ, а именно,
![(1.53 \cdot10^{-5};1.53 \cdot10^{-5}) (1.53 \cdot10^{-5};1.53 \cdot10^{-5})](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=(1.53 \cdot10^{-5};1.53 \cdot10^{-5}))
требуется аж 16 итераций!!!
Как объяснить этот результат? Ведь условия теоремы, которую я приведу ниже, выполнены! Почему же тогда оптимальный параметр не оптимален?
ТеоремаРассмотрим уравнение
![Ax=f Ax=f](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=Ax=f)
,
![A=A^{*}>0 A=A^{*}>0](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=A=A^{*}>0)
(1)
относительно
![x\in R^{n} x\in R^{n}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=x\in R^{n})
, где
![R^{n} R^{n}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=R^{n})
- евклидово пространство. Пусть известны наименьшее
![\lambda_{min} \lambda_{min}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\lambda_{min})
и наибольшее
![\lambda_{max} \lambda_{max}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\lambda_{max})
собственные значения
![A A](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=A)
. Зададим
![\tau>0 \tau>0](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\tau>0)
и приведем уравнение (1) к виду:
![x=(E-\tau A)x+\tau f x=(E-\tau A)x+\tau f](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=x=(E-\tau A)x+\tau f)
Зададим произвольное нулевое приближение
![x^{(0)} x^{(0)}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=x^{(0)})
и рассмотрим последовательность простых итераций
![x^{(p+1)}=(E-\tau A)x^{(p)}+\tau f x^{(p+1)}=(E-\tau A)x^{(p)}+\tau f](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=x^{(p+1)}=(E-\tau A)x^{(p)}+\tau f)
,
![p=0,1,.. p=0,1,..](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=p=0,1,..)
1.Если
![\tau>0 \tau>0](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\tau>0)
достаточно мало, а именно, удовлетворяет неравенствам
![0<\tau<2/\lambda_{max} 0<\tau<2/\lambda_{max}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=0<\tau<2/\lambda_{max})
(2),
то последовательность
![x^{(p)} x^{(p)}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=x^{(p)})
сходится к решению
![x x](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=x)
уравнения (1), причем гарантировано убывание нормы погрешности
![\left| x-x^{(p)}\right| \left| x-x^{(p)}\right|](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\left| x-x^{(p)}\right|)
при возрастании
![p p](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=p)
в соответствии с оценкой
![\left| x-x^{(p)}\right|\leq q^{p}\left| x-x^{(0)}\right| \left| x-x^{(p)}\right|\leq q^{p}\left| x-x^{(0)}\right|](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\left| x-x^{(p)}\right|\leq q^{p}\left| x-x^{(0)}\right|)
,
![p=0,1,... p=0,1,...](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=p=0,1,...)
(3)
Здесь
![q<1 q<1](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=q<1)
и выражается формулой
![q=q(\tau)=max(\left| 1-\tau \lambda_{min}\right|,\left| 1-\tau \lambda_{max}\right|) q=q(\tau)=max(\left| 1-\tau \lambda_{min}\right|,\left| 1-\tau \lambda_{max}\right|)](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=q=q(\tau)=max(\left| 1-\tau \lambda_{min}\right|,\left| 1-\tau \lambda_{max}\right|))
(4)
2.Пусть
![\tau \tau](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\tau)
- произвольное число, удовлетворяющее (2)
Существует начальное приближение
![x^{(0)} x^{(0)}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=x^{(0)})
, при котором оценку (3) при выбраном
![\tau \tau](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\tau)
улучшить нельзя, так как при этом
![x^{(0)} x^{(0)}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=x^{(0)})
соотношение (3) превращается в точное равнество.
3. Если условие (2) нарушено так, что
![\tau\geq2/\lambda_{max} \tau\geq2/\lambda_{max}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\tau\geq2/\lambda_{max})
или
![\tau<0 \tau<0](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\tau<0)
, то существует
![x^{(0)} x^{(0)}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=x^{(0)})
, при котором последовательность
![x^{(p)} x^{(p)}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=x^{(p)})
не сходится с ростом
![p p](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=p)
к решению
![x x](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=x)
.
4. Число
![q=q(\tau) q=q(\tau)](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=q=q(\tau))
, задавоемое формулой (4), принимает наименьшее значение
![q_{opt}=q(\tau_{opt}) q_{opt}=q(\tau_{opt})](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=q_{opt}=q(\tau_{opt}))
, если
![\tau=\tau_{opt}=2/(\lambda_{min}+\lambda_{max}) \tau=\tau_{opt}=2/(\lambda_{min}+\lambda_{max})](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\tau=\tau_{opt}=2/(\lambda_{min}+\lambda_{max}))
. В этом случае число
![q q](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=q)
принимает значение
![q=q_{opt}=\frac{\lambda_{max}-\lambda_{min}}{\lambda_{max}+\lambda_{min}}=\frac{\mu(A)-1}{\mu(A)+1} q=q_{opt}=\frac{\lambda_{max}-\lambda_{min}}{\lambda_{max}+\lambda_{min}}=\frac{\mu(A)-1}{\mu(A)+1}](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=q=q_{opt}=\frac{\lambda_{max}-\lambda_{min}}{\lambda_{max}+\lambda_{min}}=\frac{\mu(A)-1}{\mu(A)+1})
где
![\mu(A) \mu(A)](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=\mu(A))
- число обусловленности оператора
![A A](http://www.dubinushka.ru/form/formact.php?math=A)
.