Подскажите, очень нужно.
У меня есть генератор случайных чисел, который выдает числа в интервале [0 1] с равномерным распределением. Точнее, у меня есть не сам генератор, а набор чисел, которые он выдает.
А мне нужен набор чисел, который подчиняется некоторому неравномерному распределению f(x). Как мне получить из набора равномерно распределенных чисел, другой набор с распределением f(x)?
Вроде бы должно быть не сложно, просто меня заклинило)))

--- это у Вас плотность вероятности? Тогда так. Пусть , --- функция распределения. Пусть --- Ваша равномерно распределенная случайная величина. Тогда величина будет распределена с плотностью . Понять это проще всего, нарисовав график .

все это хорошо, когда можно просто вычислить обратную от функции распределения
если ее вычислить сложно, то можно сделать по-другому: кидать точку x в [a,b] , где нужны события, и принимать ее, только если другое (следующее) случайное число меньше f(x) (в предположении, что max f(x) = 1, иначе ее надо нормировать). эффективность может оказаться невелика, особенно, если есть пик, зато это просто сделать для любой f(x) (если, конечно, вы знаете, где она достигает максимального значения

самый простой вариант -- численно посчитать функцию распределения, и построить таблицу ее значений, и, если вам известно, например, что она гладкая (т.е. что сл. величина не сингулярна) тогда по этой таблице строите какой-нибудь сплайн, и вот вам -- но это на случай уж очень "нестандартных" распределений.

а так... общего решения на все случаи жизни не существует. большинство математических пакетов предлагают функции распределения из списка (нормальное, експоненциальное, логнормальное, стьюдента, хи-квадрат, бета, гамма, т.д.)-- для большинства задач этого хватает. все они реализованы в виде f(x), где - x - равномерно распределено на [0..1]

тема генерации случайных чисел раскрыта тут:
http://algolist.manual.ru/maths/generator/index.php

генерирование по большинству распределений тут:
http://algolist.manual.ru/maths/matstat/index.php

спасибо всем огромное