показатели того, как быстро случайный процесс забывает прошлое - Public forum of MSU united student networks

Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.snto-msu.net/showflat.php?Number=2780673&src=arc&showlite=
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Wed Apr 13 08:20:00 2016
Кодировка: Windows-1251

Root \| Google \| Yandex \| Mail.ru \| Kommersant \| Afisha \| LAN Support

General Discussion >> Study (Archive)

Страницы: 1

murfury

dreamer

Рег.: 02.09.2003

Сообщений: 692

Из: ВМиК->IL->MA

Рейтинг: 699

показатели того, как быстро случайный процесс забывает прошлое
27.04.2005 17:16

Есть случайный процесс типа ARMA(p,q) или GARCH что может служить показателем того, как быстро процесс забывает прошлое?
желательно какой-нибудь показатель, который можно выразить одним числом, и был достаточно универсален.

kaiafa

Рег.: 17.05.2004

Сообщений: 13390

Из: Strasbourg, FR

Рейтинг: 4

Re: показатели того, как быстро случайный процесс забывает прошлое [re: murfury]
27.04.2005 17:19

длина корреляции? Длина когерентности?

Soli, col tempo che si è fermato
Soli, però finalmente noi
Solo noi, solo noi.

TsG

Артиллерист

Рег.: 19.11.2003

Сообщений: 16005

Из: Голанские высоты

Рейтинг: 1086

Re: показатели того, как быстро случайный процесс забывает прошлое [re: kaiafa]
27.04.2005 17:33

Или время корреляции еще...

А лучше всего сто орудий на километр фронта.

murfury

dreamer

Рег.: 02.09.2003

Сообщений: 692

Из: ВМиК->IL->MA

Рейтинг: 699

Re: показатели того, как быстро случайный процесс забывает прошлое [re: TsG]
27.04.2005 17:39

длина и время корреляции это число лагов значимых на заданном уровне?
а что такое длина когерентности?

kaiafa

Рег.: 17.05.2004

Сообщений: 13390

Из: Strasbourg, FR

Рейтинг: 4

Re: показатели того, как быстро случайный процесс забывает прошлое [re: TsG]
27.04.2005 17:41

ну, я и имел в виду время.

Время корреляции - показывает, как быстро падает корфункция. Что такое время когерентности, я уже не помню, помню только, что такое было.

Soli, col tempo che si è fermato
Soli, però finalmente noi
Solo noi, solo noi.

Anonymous

Незарегистрирован

(172.16.14.61)

Re: показатели того, как быстро случайный процесс забывает прошлое [re: kaiafa]
28.04.2005 01:25

Классический показатель (наверно, самый известный) - коэффициент перемешивания. Бывают разные типы перемешивания (например, сильно или равномерно сильное). Определение, кажется, есть в Вероятности Ширяева. Подробности нужны?

TsG

Артиллерист

Рег.: 19.11.2003

Сообщений: 16005

Из: Голанские высоты

Рейтинг: 1086

Re: показатели того, как быстро случайный процесс забывает прошлое [re: murfury]
28.04.2005 10:43

Я не разбираюсь в лагах и прочем, но...
Если получить функцию автокорреляции некого шума, она падает. Время, при котором она падает в е (ехр) раз называется временем корреляции.
С когерентностью все тоже самое.

А лучше всего сто орудий на километр фронта.

murfury

dreamer

Рег.: 02.09.2003

Сообщений: 692

Из: ВМиК->IL->MA

Рейтинг: 699

Re: показатели того, как быстро случайный процесс забывает прошлое [re: Anonymous]
29.04.2005 17:03

Коэф. перемешивания клевая вещь, вот только у Ширяева есть только мимо ходом данное страшное определение перемешивания, про коэф. он не говорит....
нигде не мог найти, чтобы на конкретных примерах показывалось как их считать...
если не ошибаюсь коэф. перемешивания для стац. последовательностей это:
\f(n)=sup{|P(B|A)-P(B)|:A in F{<=0}, B in F{>n}}
как это хозяйство считать вот вопрос

Страницы: 1

General Discussion >> Study (Archive)

Дополнительная информация
0 зарегистрированных и 0 анонимных пользователей просматривают этот форум. Модераторы: Basilio, The_Nameless_One Печать темы	Права Вы можете создавать новые темы Вы можете отвечать на сообщения HTML отключен UBBCode включен	Рейтинг: Просмотров темы:
		Переход в