24.02.16 : Ведущий аналитик в отдел управления ликвидностью

• разработка статистических моделей прогнозирования динамики временных рядов с учетом зависимости от макроэкономических факторов (в том числе, с учетом рекомендаций Банка России, Базельского Комитета по Банковским Стандартам) (анализ исходных временных рядов. определение зависимости между исходными данными и различными макроэкономическими факторами и т.п.);
• тестирование качества построенных моделей;
• защита разработанных моделей в Дирекции по Управлению Рисками, на КУАП;
• внедрение разработанных моделей в систему расчета многосценарных прогнозов перспективной ликвидности;
• регулярный бэк-тестинг внедренных моделей для контроля неухудшения качества выполняемого прогнозирования;
• разработка/обновлении планов финансового восстановления в различных экономических ситуациях с учетом действующих в Банке принципов управления ликвидностью, доступных на финансовом рынке инструментов по управлению ликвидностью и пр. факторов.

• знание математической статистики, теории вероятности;
• навыки статистического анализа временных рядов и прогнозирования динамики временных рядов;
• разработка статистических моделей;
• навыки сопровождения и бэк- тестинга моделей прогнозирования;
• знание английского языка (минимальный уровень - Intermediate);
• SQL программирование;
• опыт программирования в системе SAS (желательно);
• опыт работы в MS Excel с большими наборами данных (желательно); программирование на VBA.

• место работы: м. Красные ворота/Тургеневская;
• пятидневная рабочая неделя (с 09.00 до 18.00);
• оформление по ТК РФ;
• заработная плата: обсуждается с успешным кандидатом (В рамках бюджета); ДМС, страхование жизни;
• льготные условия на услуги Банка и компаний-партнеров;
• отличные возможности для развития и карьерного роста в ключевом подразделении, управляющем значимыми для Банка рисками.

Источник