Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.mse-msu.ru/edu_pr/econometrics_III_mag.pdf Дата изменения: Wed Jun 29 12:54:51 2011 Дата индексирования: Mon Oct 1 21:45:28 2012 Кодировка:

. .

« - III: » 080100 --

-- : , ..-.. . .

«___» ______ 2011 .

2011


2


« - III» . .. . 080100 «». . , , , - . , - (), () . , - -- , , . ( ) , , . . , , , , , . ( , ­ Eviews, STATA, R) . Eviews . , , . 2- 30 ( 16 14 ). -- , ­ . ­ ( 0,2) ( 0,8) .


3

-
.. 1. 2. 3. 4. ( ) , , 5 11 16 8 3 3 4 ­ . ­ 4 4 4 2 4 8 4 [1]: .4.1; [2]: . 9 [1]: .4.2 [2]: . 9.2 [1]: .4.3 [2]: . 9.2 [2]: 6 . 9 [1]: . 4.4 4.5

5

12

4

2

6

6.

6

2

­

4

[2]: «» . 9

58

16

14

28

, , ( ).


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. (). 1 2. ; , (, , ). , .. , . ( ). - . . (, , , ). . 2 3. . . : (« ») (« »).


4 3. ( ) . 4 5. 3.1. : , , . 3.2. () . 3.3. (2): , 2, 2 . 3.4. . 4. : . 5 .

4.1. . 4.2. . 5. 6. : . . , , . 6 7. 6.1. , . 6.2. , --. 7. . : [1] [2] .. (2001). . 2: . -- .: . .., .., .. (2005). . . 7- . -- .: . . : [1*] [2*] [3*] .. (2005). : . ­ .: , 10. Hamilton J.D. (1994). Time Series Analysis. -- Princeton University Press, Chapter 9. Greene W.H. (2000). Econometric Analysis. (Fourth edition). ­ Prentice Hall International, Inc., Chapter 16. . 8 .