MMOnline – Информационный портал о мехмате МГУ

Заседание Московского Математического Общества 20 апреля 2004 г.
(начало в 18 час. 10 мин., ауд.16-24 Главного здания МГУ)

А.С. Черный
Общая модель теории арбитража: вероятностный и возможностный подходы.

Доклад связан с финансовой математикой, более точно, с теорией арбитража. Это область финансовой математики, имеющая дело с нахождением справедливых цен производных финансовых инструментов.

Доклад будет состоять из 5 частей:

1. Во введении будет кратко рассказано об основных задачах современной финансовой математики, о том, какое место в этой науке занимает теория арбитража, а также об основных идеях этой теории.

2. Будет кратко изложена теория арбитража на примере одношаговой модели с конечным числом активов.

3. Далее будет предложена общая модель теории арбитража, включающая в виде частных случаев большинство частных моделей.

4. Результаты, полученные в рамках общей модели, будут "спроецированы" на 2 конкретные модели: динамическую модель с конечным числом активов и одну статическую модель с бесконечным числом активов.

5. Будет предложен возможностный подход к теории арбитража как альтернатива к обычному вероятностному подходу.

Все финансовые термины будут объяснены по ходу доклада. Для его понимания достаточно лишь знания базовой теории вероятностей.

Московское Математическое Общество