Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.mce.biophys.msu.ru/archive/doc15972/rus.pdf Дата изменения: Mon Oct 1 20:08:06 2012 Дата индексирования: Mon Oct 1 20:08:06 2012 Кодировка:

DCC-MGARCH(1,1) .., .. , , . 634034, , . , . 30, . (3822) 41-98-13, : (3822) 56-39-08 -mail: belsner@bk.ru, olegkol@tpu.ru , , , . , .. . , . , 90 , 1922 ., . ­ DCC-MGARCH(1,1) [1]. DCC-MGARCH(1,1) . DCC-MGARCH(1,1) CCC-MGARCH(1,1) [2], . , , (1)­ (5) . T1­T3, T1 T2 T2 T1 T3. , , . . 1. R.F Engle, Dynamic conditional correlation ­ a simple class of multivariate GARCH models//Journal of Business and Economic Statistic, V. 20, 2002, p. 339 ­ 350. 2. T. Bollerslev, Modelling the Coherence in Short-Run Nominal Exchange Rates: A Multivariate Generalized ARCH model//The Review of Economics and Statistics, V. 72, 3, 1990, p. 498­505.