Страницы: 1
Помогите, пжл, советом, выпускники ВМК/ММ, шарящие в финансовой математике:
-Какие курсы лекций, читаемые на указанных факультетах, было бы полезно прослушать, чтобы было легче читать специализированную литературу?
-На каких лекциях можно узнать про мартингалы, стохастические экспоненты и интегралы?
-Нужна ли теория дифференциального исчисления, комплексных чисел?, или, что-то еще..., может, аналитическая геометрия...?
О себе:
3 курс, географический факультет (это не показатель, зато есть болоьше свободного времени, что б саморазвиваться), закончил физ-мат лицей, есть базовые знания по матанализу, теории вероятностей и статистике.
Заранее спасибо
В ответ на:
чтобы было легче читать специализированную литературу?
цель какая у тебя этого всего? читать спец. литературу?
Закончил геологический пару лет назад по спец. геофизика. Мне читали матан,линал, вычмат, ТФКП, интегральные преобразования люди с мехмата. А всякую основную физику и, почему-то, теорвер и матстат, читали физики.
Теорию обработки линейных сигналов и временных рядов читали свои преподы. Учитывая, что длилось это безобразие 3.5 года матосновы нормально заложили.
По поводу статистики вообще - 1.5 года работал с геостатистикой, представление имеется.
Начал заниматься всем что связано с экономикой с октября прошлого года, под вляинием многим известного аналитического сайта.
Вспомнил Мандельброта и Пригожина (фракталы, хаос, нелинейная динамика), начал даже сам какие-то наблюдения вести.
В том числе, чтобы глубже понять динамику капиталов, открыл счет на фортсе, плавно превратившийся в лосеферму
Позавчера открыл основы теорию игр и просто прозрел с экономической политики Сталина 1930-50 годов
Он за 30 лет до Нэша представлял ключевые понятия некооперационных параллельных игр с ненулевой суммой и конечным числом шагов (типа дилеммы заключенного). Причем активно их внедрял в рамках государства и не был шизофреником Короче мой главный вывод такой - вообще все разделы высшей математики/физики нужны/важны. Другое дело если не знать базовых понятий типа производной, спектра и проч., то особо париться не надо. До интуитивного понимания процессов люди доходят годами, причем часто до неправильного.
А из тех специальностей которые ты написал нужны все. Оптимизировать портфель мне кажется можно взявшись вначале за действительно базовые вещи типа теории множеств и тд. На 3 курсе все, как говорится, еще спереди
время есть.В ответ на:
Оптимизировать портфель мне кажется можно взявшись
а зачем топикстартеру оптимизировать портфель? он пока не огласил целей своих
Пока что главная цель - за оставшееся время подготовится для поступления в магистратуру по этому профилю;
дальше, соответственно, получать наслаждение от работы, ну и что б на жизнь хватало)
В ответ на:
поступления в магистратуру по этому профилю;
профиль - фин. математика? как точно называется?
В ответ на:
Он за 30 лет до Нэша представлял ключевые понятия некооперационных параллельных игр с ненулевой суммой и конечным числом шагов (типа дилеммы заключенного). Причем активно их внедрял в рамках государства и не был шизофреником
где про это можно почитать?
Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, на каких лекциях в мгу рассказывают про мартингалы, стохастические экспоненты, интегралы Ито, выводят(!) формулы кокса-росса-рубинштейна, блэка-шоулса, а не просто их записывают, про функции полезности, портфельную оптимизацию, актуарную математику, про стратегию иммунизации, про хеджирование отрицательной convexity..........
В ответ на:
А ты как выбираешь бумаги исходя из теории множеств?
я? при чем тут Я ?
я этим не пользуюсь и не утверждал)))В ответ на:
Конкретно:
Если кто-то знает, подскажите, пожалуйста, на каких лекциях в мгу рассказывают про мартингалы, стохастические экспоненты, интегралы Ито, выводят(!) формулы кокса-росса-рубинштейна, блэка-шоулса, а не просто их записывают, про функции полезности, портфельную оптимизацию, актуарную математику, про стратегию иммунизации, про хеджирование отрицательной convexity..........
Ито и все что до этого - слупы (случайные процессы), к-р-р сомневаюсь, что дают где-то возможно на спецсеминарах каких, блэк-шоулз, актуарка, портфельная оптимизация и иммунизация - вероятнее всего в группе актуариев (расписание на 15 этаже), про хеджирование хз кто рассказывает, есть Тутубалин (кафедра тервера или матстата), можно подойти к нему и прямо спросить, вот меня то-то и то-то интересует, скажите мне где я могу это послушать в свободном доступе, тока не говори, что ты географ
PS: успехов
Quote:
А ты как выбираешь бумаги исходя из теории множеств?
Ты реально считаешь что понятие спектра это базовое понятие в фин.мат-ке? Это финиш.
Почему финиш можешь объяснить?
Так или иначе любой индекс есть временной ряд, и спектр можно посчитать. Та же 5+3 волновая структура эллиотта раскладывается в простейшие синусы.
Я все же скорее дилетант и финансовая математика как таковая мне интересна постольку-поскольку, да и вообще трейдинг как профессия.
И все-таки что-то мне интуитивно подсказывает, что даже бывший в прошлом году крупнейшим российским портфельным инвестором Сулейман Керимов, на пике сливший голубые фишки, а потом вложившийся в "надежные" дойче и фортис, не угадал. Как то фиговенько классические постулаты работают в кризис.
Мне такие походы ни к чему.
я про это нигде не видел информации, но считаю, что отрицательную convexity невозможно захеджировать не сделав ее положительной впринципе