|
Simona
|
|
newbie
|
|
|
|
|
|
|
Рег.: 27.09.2004
|
|
Сообщений: 39
|
|
|
|
Рейтинг: -1
|
|
Помогите решить задачку по случайным процессам.
06.05.2005 17:39
|
|
|
Препод с каф. тер.-вера дал задачку на зачете.
Пусть Xt - произвольный случайный процесс с непрерывными траекториями, B - некоторое замкнутое подмножество числовой прямой, F(<=t)="сигма"(Xs,s<=t), F(<t)="сигма"(Xs,s<t), F(<=t+)="сигма"(пересечение по всем s<t F(<=s)), "тау"=inf{t: Xt принадлежит В}. Относительно каких трех указанных потоков "сигма"-алгеб "тау" является марковским моментом?
|
|
|
Smil
|
|
veteran
|
|
|
|
|
|
|
Рег.: 17.12.2002
|
|
Сообщений: 1688
|
|
|
|
Рейтинг: 1
|
|
Re: Помогите решить задачку по случайным процессам.
[re: Simona]
06.05.2005 18:05
|
|
|
Если я правильно помню, то относительно всех трех является.
|
Я искренен, но не честен. |
|
|
Simona
|
|
newbie
|
|
|
|
|
|
|
Рег.: 27.09.2004
|
|
Сообщений: 39
|
|
|
|
Рейтинг: -1
|
|
Re: Помогите решить задачку по случайным процессам.
[re: Smil]
06.05.2005 18:09
|
|
|
А можно поподробнее: как это показать
|
|
|
Smil
|
|
veteran
|
|
|
|
|
|
|
Рег.: 17.12.2002
|
|
Сообщений: 1688
|
|
|
|
Рейтинг: 1
|
|
Re: Помогите решить задачку по случайным процессам.
[re: Simona]
06.05.2005 18:12
|
|
|
Булинский Ширяев 3 глава.
Доказательство для F_t. занимает около страницы.
для F<t должно аналогично получится небольшой модификацией доква.
|
Я искренен, но не честен. |
|
|
Simona
|
|
newbie
|
|
|
|
|
|
|
Рег.: 27.09.2004
|
|
Сообщений: 39
|
|
|
|
Рейтинг: -1
|
|
Re: Помогите решить задачку по случайным процессам.
[re: Smil]
06.05.2005 18:29
|
|
|
|
|
Список
Плоский
Дерево
