УДК 519.21

Использование процессов с непрерывным временем в исследовании стохастических рекуррентных последовательностей  / А. А. Голдаева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2010. ? 6. С. 13-18.

В работе предлагается новый подход, связанный с рассмотрением стохастических разностных последовательностей как последовательностей наблюдений (в детерминированные или случайные моменты времени) процесса с непрерывным временем, заданного стохастическим дифференциальным уравнением.

Ключевые слова: стохастические разностные уравнения, индекс хвоста, стохастические дифференциальные уравнения, преобразование Лапласа.

Библиогр. 10.