УДК 519.233.2, 519.246.8

Двухшаговые оценки типа минимального расстояния для параметров модели ARMA(1,1)  / И. Г. Эрлих // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2010. ? 6. С. 48-50.

Строятся новые оценки минимального расстояния с помощью предварительной оценки. Доказывается асимптотическая гауссовость построенной оценки с использованием равномерного линейного разложения случайно взвешенного остаточного эмпирического процесса в нестандартной окрестности истинного значения параметра. Также обсуждается вопрос асимптотической эффективности построенной оценки.

Ключевые слова: модель ARMA, оценки минимального расстояния, эмпирический процесс, равномерное линейное разложение.

Библиогр. 8.