Риск менеджмент рассматривается ведущими финансовыми институтамиљкак инструмент достижения максимальной доходности с учетом риска возможных потерь. Управление рискамиљне является технологией, позволяющей избежать потери вообще. Риски потерь сопровождают любой бизнесљи, в особенности, финансовый. Управление рисками лишь позволяетљпрогнозировать возможные риски и потери, исключив тем самым факторљнеожиданности, а также разрабатывать эффективные методы минимизации потерь.
Для обеспечения максимальной эффективности обучение проводитсяљв виде тренинга.
Результаты обучения:
? љСтруктурирование знаний в отношении классификации рисков,љ
? љПриобретение навыков расчета операционных и финансовых рычагов,љ
? љУмение использовать данные финансовых отчетов в своей работе,
? љСоставление карты контроля рисков,љ
? љПриобретение навыков разработки процедуры контроля рисков.
Программа модуля
День 1
Раздел 1.Риски в современном бизнесе.
? љКачественное и количественное понимание рисков.љ
? љРиски: положительная и негативная сторона прогнозов,
? љРиски: управление гибкостью (реактивной и проактивной).
Раздел 2. Классификация рисков.
? љОбщеэкономические и политические риски (риски окружающейљсреды).љ
? љРиски бизнес-процессов:љ
- Операционный риск ? эффективность, результативность управленияљинвестициями,љ
- Управленческий риск ? незнание основ управления рисками, незаконные действия со стороны управляющего компанией,љ
- Риск информационных технологий ? несоответствие информационныхљтехнологий компетенциям компании,љ
- Риск лояльности ? мошенничество,љ
- Финансовый риск ? ликвидность, концентрация кредитных ресурсов,љизменение кредитной политики банков,љ
? љРиски, связанные с информацией для принятия решений:љ
- Операционный риск ? неадекватность ключевых показателейљдеятельности,љ
- Финансовый риск ? неадекватное бюджетирование и неоптимальноељналогообложение,љ
- Стратегический риск ? неадекватная оценка стоимости бизнес-модели,љ
- Особенности рисков в развивающихся экономиках.љ
Раздел 3.Оценка рисков. Количественный анализ рисков.
? љДисперсия,љ
? љСреднеквадратичное отклонение,љ
? љVaR (ValueatRisk) как инструмент для оценки и принятия краткосрочных решений,љ
? љROV (RealOptionsValuation) как инструмент для оценки и принятияљдолгосрочных решений в отношении инвестиционных проектов и сделокљпо слиянию и поглощению,љ
? љПрименение дерева решений для принятия стратегических решенийљпо развитию,
? љМетод Монте-Карло.
Практикум. Задание 1. Определение взаимосвязи между риском и требуемой доходностью.
День 2
Раздел 4.Карта рисков как инструмент анализа и контроля рисков.
? љНазначение и структура карты рисков,
? љПримеры составления карт для различных отраслей,љ
? љСоставление базы рисков (300 и более наименований),
? љАктуализация базы рисков: ежегодная и ежеквартальная.Процедуры и ответственные лица.
Задание 1. Заполнить карту контроля рисков и мер предполагаемого
контроля для условной газотранспортной компании.
Раздел 5.Модель управления бизнес-рисками (BPRC).
? љСтруктура модели и анализ бизнес-рисков,
? љРазработка стратегий. Функционирование модели,
? љРоль внутреннего аудита. Закон SOXСарбейнс-Оксли.
Раздел 6.Управление рисками на основе потока событий ERDM
? љОсобенности риск менеджмента на стадии капитального строительства,
? љОсобенности риск менеджмента на стадии эксплуатации объекта,
? љМониторинг электронного трафика, генерируемого компанией,
Задание 2. Разработать процедуру контроля рисков в газотраспортной-компанииљ
День 3
Раздел 4.Карта рисков, как инструмент анализа и контроля рисков,љ
? љНазначение и структура карты рисков,љ
? љПримеры составления карт для различных отраслей,љ
? љРоль департаментов в формировании карты рисков: обязанностиљи взаимодействие.
Задание 1. Анализ карты рисковљ
Раздел 7.Разработка противорисковых мероприятий
? љСпособы противодействия рискам
- Избегание,
- Программы недопущения рисков,
- Мониторинг,
- Отсутствие действий (сознательное),
- Иное,
? љОценка управляющих последствий противорисковых мероприятий
- Изменение вероятности наступления события,
- Расходы на недопущение риска,
- Особенности работы по рискам группы HSC/ ОТиТБ,
? љОпыт компаний BPи Сибур по риск-менеджменту.
Задание 2. Разработка и оценка последствий противорисковыхљмероприятий
љ
Стоимость: 21 600 рублей
љ
љ
Цели модуля:
? љОбеспечение полного контроля, как над внутренними, так и над внешними операциями финансового института,
? љОбеспечение прогнозируемости рисков, которым подвержена компания и, соответственно, страхование от потерь,
? љВозможная минимизация рисков и потерь,љ
? љОбеспечение эффективной связи между стремлением финансовогољинститута зарабатывать прибыль и стремлением сделать это с минимальными потерями. То есть, обеспечить оптимальное сочетание доходностиљи риска.љ
љУдостоверение о повышенииљквалификации МГУ имени М.В. Ломоносова