Спецкурс ЭКОНОМЕТРИКА

 

½ года, лектор: к.ф.-м.н. Е.А. Ровенская

 

 

Аннотация

 

Спецкурс посвящен основам эконометрики. Изучаются линейные модели парной и множественной регрессии, в том числе метод наименьших квадратов, проверка гипотез. Эти подходы находят применение при калибровке моделей социо-экономических, климатических и других явлений, в которых параметры не поддаются прямому измерению. Задача идентификации модели - калибровка модели - обязательный этап решения прикладных задач оптимизации. В программу курса входит выполнение простейших практических заданий.

 

Для студентов и аспирантов факультета ВМК МГУ, интересующихся применением методов математической статистики в экономике.

 

Программа

 

1.   Введение. Типы моделей и типы данных.

2.   Модель парной регрессии. Метод наименьших квадратов. Линейная регрессионная модель с двумя переменными. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка гипотез. Оценка максимального правдоподобия коэффициентов регрессии.

3.   Модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова. Проверка статистических гипотез. Мультиколлинеарность множественной регрессии. Фиктивные переменные. Частная корреляция. Спецификация модели.

4.   Обобщенные регрессионные модели. Гетероскедастичность. Корреляция по времени. Обобщенный метод наименьших квадратов.

5.   Прогнозирование в регрессионных моделях.

6.   Временные ряды.

 

Литература

 

Я.Р. Магнус, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий. Эконометрика. Начальный курс. Изд. 'Дело', 2000.

 

П.К. Катышев, Я.Р. Магнус, А.А. Пересецкий, С.В. Головань. Сборник задач к начальному курсу Эконометрики. Изд. 'Дело', 2007.