Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://new.math.msu.su/department/probab/bsk_20_7.pdf Дата изменения: Mon Mar 23 15:24:30 2009 Дата индексирования: Sat Apr 9 23:38:18 2016 Кодировка: Windows-1251

Кафедра ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

БОЛЬШОЙ СЕМИНАР КАФЕДРЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ Руководитель - член-корр. РАН, профессор А. Н. Ширяев 25 марта А. Г. Тартаковский (Университет Южной Калифорнии). Эффективные численные методы для оптимизации и оценки характеристик процедур обнаружения разладки.
Резюме.
Рассматривается простая задача обнаружения разладки при н.о.р. наблюдениях до и после разладки с известными распределениями. Выводятся интегральные уравнения для оперативных характеристик и разрабатываются численные методы их решения, которые позволяют оптимизировать правило Ширяева-Робертса путем выбора начального условия. Показано, что предложенная модификация процедуры ШиряеваРобертса с ненулевым, специально выбранным начальным условием является асимптотически оптимальной 3-го порядка (так же, как и рандомизированная процедура Поллака). Кроме того, разрабатываются численные методы для нахождения квазистационарного распределеня, которые позволяют реализовать процедуру Поллака. Численные эксперименты показывают, что предложенная модификация процедуры Ширяева-Робертса равномерно лучше процедуры Поллака.

Семинар проводится по средам в аудитории 16-24 с 16:45 до 17:45
Координатором семинара на весенний семестр 2009 года назначен д.ф.-м.н., профессор Владимир Ильич Питербарг, секретарем семинара Айгуль Тилековна Абакирова (e-mail: abakirova@gmail.com).