УДК 519.214.6
Предельная теорема для момента разорения со степенными доходами в случае проинтегрированного гауссовского стационарного процесса / С. Г. Кобельков // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2011. ? 4. С. 3-11.
Найдено асимптотическое распределение момента разорения для модели, в которой интенсивность убытков описывается гауссовским стационарным процессом, а доходы описываются степенной функцией. Вычислены средние потери в случае разорения.
Ключевые слова: гауссовский процесс, метод Райса, вероятность разорения, момент разорения, средние убытки.
Библиогр. 11.
