УДК 519.21
Оптимизация барьера выплаты дивидендов при гамма-распределении требований / Н. В. Карапетян // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1, Математика. Механика. 2009. ? 5. С. 57-60.
В статье рассмотрена модель работы страховой компании с гамма-распределением размера требований, найден явный вид величины ожидаемых дисконтированных дивидендов до разорения и убытков при разорении и приведены примеры нахождения барьеров, оптимальных с точки зрения либо суммы полученных дивидендов, либо размера доходов.
Ключевые слова: гамма-распределение требований, дисконтированные дивиденды, доход, барьерные стратегии, модификация Диксона и Уотерса.
Библиогр. 6.
