|
Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://num-meth.srcc.msu.ru/zhurnal/tom_2003/v4r134.html
Дата изменения: Tue Nov 18 16:51:29 2003 Дата индексирования: Mon Oct 1 20:14:52 2012 Кодировка: Windows-1251 |
|
Об одном методе приближенного решения обратного стохастического
дифференциального уравнения
Захаров А.В. |
|
В работе описывается построение нового численного метода решения обратного стохастического дифференциального уравнения (ОСДУ). Доказательство сходимости метода основывается на использовании доказанной автором теоремы устойчивости решения ОСДУ. Работа выполнена при поддержке Франко-Русского Центра по прикладной математике и информатике им. А.М. Ляпунова (проект 02-01). |
| Захаров А.В. - Московский государственный университет им.М.В. Ломоносова, факультет Вычислительной математики и кибернетики, Воробьевы горы, 119992, Москва; e-mail: azakharov@mail.ru |