Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.mse-msu.ru/files/endis.doc Дата изменения: Mon Nov 14 19:22:26 2011 Дата индексирования: Mon Oct 1 21:14:39 2012 Кодировка: koi8-r

Информация о дисциплинах, реализуемых в Московской школе экономики МГУ на
английском языке
|Наименование |Иностранн|Автор (лектор), контактная |Специально|
|дисциплины, семестр |ый язык |информация |сть |
| | | |(направлен|
| | | |ие), в |
| | | |рамках |
| | | |которой |
| | | |читается |
| | | |курс |
|на русском |на англ. | |на русском |на англ. | |
|языке |языке | |языке |языке | |
|«Глобализаци|«Economic|английски|Гжегож В. |Grzegorz |магистрату|
|я, |s and |й |КОЛОДКО, |KOLODKO, |ра, |
|трансформаци|politics | | |Director, |«Экономиче|
|я и |of | | |TIGER - |ская |
|развитие», |globaliza| | |Transformatio|теория и |
|1 семестр |tion, | | |n, |проблемы |
|(магистратур|transform| | |Integration |современно|
|а) |ation and| | |and |й России» |
| |developme| | |Globalization| |
| |nt» | | |Economic | |
| | | | |Research at | |
| | | | |the Kozminski| |
| | | | |Business | |
| | | | |School, | |
| | | | |59 | |
| | | | |Jagiellonska | |
| | | | |Street | |
| | | | |03-301 | |
| | | | |Warsaw, | |
| | | | |Poland | |
|«Информацион|«Informat|английски|Жак САПИР, |Jacques |магистрату|
|ная |ion |й | |SAPIR, |ра, |
|экономика», |economics| | |Professor of |«Экономиче|
|2 семестр |» | | |Economics, |ская |
|(магистратур| | | |IRSES-MSH, |теория и |
|а) | | | |190-198 |проблемы |
| | | | |Avenue de |современно|
| | | | |France, |й России» |
| | | | |75244, Paris,| |
| | | | |France | |
|«Управление |«Governin|английски|Ян Арт ШОЛТЕ,|Jan Aart |магистрату|
|глобальной |g the |й | |SCHOLTE, |ра, |
|экономикой»,|world | | |Acting |«Экономиче|
|1 семестр |economy» | | |Director, |ская |
|(магистратур| | | |Centre for |теория и |
|а) | | | |the Study of |проблемы |
| | | | |Globalization|современно|
| | | | |and |й России» |
| | | | |Regionalizati| |
| | | | |on | |
| | | | |University of| |
| | | | |Warwick | |
| | | | |Coventry | |
| | | | |CV4 7AL | |
| | | | |United | |
| | | | |Kingdom | |
|«Проектное |«Project |английски|Роберт |Robert B. |магистрату|
|финансирован|Finance» |й |ХАУЗВОЛД, |HAUSWALD, |ра, |
|ие», | | | |Assistant |«Финансова|
|3 семестр | | | |Professor of |я |
|(магистратур| | | |Finance, |экономика»|
|а) | | | |Kogol School | |
| | | | |of Business | |
| | | | |American | |
| | | | |University, | |
| | | | |Washington, | |
| | | | |DC 20016-8044| |
| | | | | | |
|«Управленчес|«Financia|английски|Джозеф УГРАС,|Joseph UGRAS,|магистрату|
|кий учет», |l and |й | | |ра, |
|4 семестр |manageria| | |Associate |«Финансова|
|(магистратур|l | | |Dean, |я |
|а) |accountin| | |School of |экономика»|
| |g» | | |Business | |
| | | | |Administratio| |
| | | | |n, | |
| | | | |La Salle | |
| | | | |University, | |
| | | | |1900 W. Olney| |
| | | | |Avenue | |
| | | | |Philadelphia,| |
| | | | |PA 19141 | |
| | | | |USA | |
|«Измерение |Volatilit|английски|Эдуардо |Eduardo |магистрату|
|волатильност|y |й |РОССИ, |ROSSI, |ра, |
|и: теория и |measures:| | |Associate |«Экономиче|
|практика», |theory | | |Professor of |ская |
|4 семестр |and | | |Econometrics,|теория и |
| |applicati| | | |проблемы |
| |ons | | |Department of|современно|
| | | | |Economics, |й России» |
| | | | |Politics and | |
| | | | |Quantitative | |
| | | | |Methods, | |
| | | | |University of| |
| | | | |Pavia, | |
| | | | |Via San | |
| | | | |Felice, 5 | |
| | | | |27100 | |
| | | | |Pavia, | |
| | | | |Italy | |
| | |английски|Деан |Dean | |
|1.«Современн| |й |ФАНТАЦЦИНИ, |FANTAZZINI, | |
|ый анализ | | |доцент | | |
|временных | | |кафедры | | |
|рядов», | | |эконометрики | | |
|3 семестр | | |и | | |
|(магистратур| | |математически| | |
|а); | | |х методов | | |
| | | |экономики МШЭ| | |
|2.«Управлени| | |МГУ имени | | |
|е рисками» | | |М.В. | | |
|1 семестр | | |Ломоносова, | | |
|(магистратур| | |119991, | | |
|а) | | |Москва, | | |
| | | |Ленинские | | |
| | | |Горы, МГУ им.| | |
| | | |М.В.Ломоносов| | |
| | | |а, д.1, | | |
| | | |корпус 61 | | |





Приложение 1


«глобализация, трансформация и развитие»


(«Economics and politics of globalization, transformation and development»
by Grzegorz Kolodko)



«Информационная экономика»


(«Information economics» by Jacques Sapir)



«Управление глобальной экономикой»


(«Governing the world economy» by Jan Aart Scholte)



«Проектное финансирование»


(«Project finance» by Robert B. Hauswald)


Краткая аннотация

Курс «Проектное финансирование» предназначен для студентов второго
года обучения магистратуры по направлению «Финансовая экономика». Логически
и содержательно дисциплина интегрирована в программу подготовки магистров.
Общий объем дисциплины 20 аудиторных часов. Курс состоит из лекций,
практических занятий, изучения кейсов и проекта.
Основная тематика занятий:
1. Принципы бюджетирования

2. Анализ дисконтированных денежных потоков

3. Системный и специфический риски

4. Ценообразование и структура капитала

5. Экономические основы проектного финансирования

6. Финансовый и конструкционный дизайн проектов

7. Кейс-стади и групповая презентация "Проект Ras Gas"

8. Квалифицированное бюджетирование капитала

9. Реальные опционы и возможности разработки проектов

10. Финальные презентации студентов


Annotation

The course Project Finance is devoted to the master program second
year students of "Financial Economics" program. Logically and structurally
it is integrated into the master teaching program. It consist of total 20
academic class hours, divided on lectures, practical lessons, case-studies
and projects development.
The essential themes of the course are:
1. Course Overview and Principles of Capital Budgeting

2. DCF Analysis in XLS

3. Systematic and Unsystematic Risk

4. Pricing the Capital Structure

5. The Economics of Project Finance

6. Financial and Contractual Design of Projects

7. Case Study and Group Presentations: The Ras Gas Project

8. Advanced Capital Budgeting

9. Real Options and Optionalities in Project Design

10. Group Presentations


Литература

1. Esty (2004), "Why study project finance?"

2. Esty (1999), "Valuing large-scale projects"

3. Pettit (2001), "Equity Risk Measurement Handbook"

4. Pettit (2005), "WACC User's Guide"

5. Brealy et al. (1996), "Using Project Finance."

6. Corielli et al. (2008), "Risk Shifting ."

7. S&P (1999, 2000), Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co.

8. S&P (2002), "Traffic Risk in Start-Up Toll Facilities"

9. Copeland and Keenan (1998a, b)


«Управленческий учет» (by Joseph Ugras)


Краткая аннотация

Курс «Проектное финансирование» предназначен для студентов второго
года обучения магистратуры по направлению «Финансовая экономика».
Логически и содержательно дисциплина интегрирована в программу подготовки
магистров. Общий объем дисциплины 20 аудиторных часов.

Программа курса разработана для обучения пользователей учетной
информации необходимыми инструментами оценки и управления бизнесом. В
курсе изучаются темы, связанные с текущим и стратегическим анализом
учетных данных, а также обеспечивающие слушателей пониманием того, как
руководители организации могут использовать учетную информацию для
планирования операций, контроля деятельности и принятия решений. Основной
акцент сделан на изучении методов ценообразования продуктов, анализа
ценового поведения и бюджетировании.

Основная цель курса - ознакомить студентов с концепциями
управленческого учета.

Основные формы проведения занятий: лекции, дискуссии, решение
задач, домашние задания и самостоятельное чтение.


Annotation

Managerial Accounting has been designed to provide users of accounting
information with the skills necessary to appraise and manage a business.
The course will cover several current accounting topics to provide an
understanding of how managers within an organization use accounting
information in order to plan operations, control activities, and make
decisions. Topics covered in this course include Product Costing Methods,
Cost Behavior Analysis, and Budgeting.

The objective of the course is to introduce students to Managerial
Accounting concepts. The course will seek to emphasize how accounting acts
as an information system and provides data to internal users of a
corporation.

The course objectives will be achieved by means of reading and
preparation, lectures and discussion, in-class problem solving, and
homework assignments. You are expected to read the chapters and other
materials before you come to class. The class period will be used to
explain key concepts and solve problems.


Литература

1. Financial & Managerial Accounting: Warren, Reeve, Fess, 6th Edition.

2. Horngren, Sundem, Stratton, Burgstahler, & Schatzberg, Introduction to
Management.

3. Accounting, Fourteenth Edition, Pearson/Prentice Hall, 2008.

4. Working Papers to accompany text. (2nd half).

5. Accounting: The Language of Business.

6. Wall Street Journal.

7. Web Tutor.


«Измерение волатильности: теория и практика»


(«Volatility measures: theory and applications» by Eduardo Rossi)


Краткая аннотация

1. Меры и модели волатильности

2. Непараметрическое моделирование волатильности

3. Резкие перемены цен

4. Модели измерения волатильности

5. Эффекты микроструктуры рынка

6. Прогнозирование

7. Практическое применение


Annotation

1. Volatility models and measures

2. Non parametric volatility measurement

3. Jumps in price

4. Microstructure noise

5. Models of volatility measures

6. Forecasting

7. Applications


Литература

1. Andersen, T. G., Bollerslev, T., and Diebold, F. X. (2009):
"Parametric and nonparametric volatility measurement," in Ait-Sahalia,
Y. and Hansen, L. P., editors, Handbook of Financial Econometrics,
volume 1, chapter 2. Elsevier/North-Holland.

2. Andersen, T. G., T. Bollerslev, F. X. Diebold, and H. Ebens (2001):
"The Distribution of Stock Return Volatility," Journal of Financial
Economics, 61, 43-76.

3. Andersen, T. G., T. Bollerslev, F. X. Diebold, and P. Labys (2001):
"The Distribution of Exchange Rate Volatility," Journal of the
American Statistical Association, 96, 42-55.

4. Andersen, T. G., T. Bollerslev, F. X. Diebold, and P. Labys (2003):
"Modeling and Forecasting Realized Volatility," Econometrica, 71, 579-
625.

5. Bandi, F. and Russell, J. R. (2008): "Microstructure noise, realized
volatility, and optimal sampling," Review of Economic Studies, 75:339-
369.

6. Barndorff-Nielsen, O., and N. Shephard (2002a): "Econometric analysis
of realized volatility and its use in estimating stochastic volatility
models," Journal of Royal Statistical Society. Series B, 64, 253-280.

7. Barndorff-Nielsen, O. E., P. R. Hansen, A. Lunde, and N. Shephard
(2008): "Designing Realized Kernels to Measure the ex post Variation
of Equity Prices in the Presence of Noise," Econometrica, 76, 1481-
1536.

8. Barndorff-Nielsen, O. E., P. R. Hansen, A. Lunde, and N. Shephard
(2009): "Realized kernels in practice: trades and quotes,"
Econometrics Journal, 2009, 1-32.

9. Barndorff-Nielsen, O. E., and N. Shephard (2002b): "Estimating
quadratic variation using realized variance," Journal of Applied
Econometrics, 17(5), 457-477.

10. Barndorff-Nielsen, O. E., and N. Shephard (2007): "Variation, Jumps,
and High-Frequency Data in Financial Econometrics," in R. Blundell,
W.K. Newey, and T. Persson Advances in Economics and Econometrics.
Theory and Applications, Volume III. Cambridge University Press.

11. Bollerslev, T., Kretschmer, U., Pigorsch, C., and Tauchen, G. E.
(2009): "A discrete-time model for daily S&P 500 returns and realized
variations: Jumps and leverage effects," Journal of Econometrics,
150:151-166.

12. Corsi, F. (2009): "A simple approximate long-memory model of realized
volatility," Journal of Financial Econometrics, 7, 174-196.

13. Corsi, F., and R. Reno (2010): "Discrete-time Volatility Forecasting
with Persistent Leverage Effect and the Link with Continuous-time
VolatilityModeling," Discussion paper, SSRN.

14. Martens, M., D. Van Dijk, and M. De Pooter (2009): "Forecasting S&P
500 Volatility: Long Memory, Level Shifts, Leverage Effects, Day-of-
the-Week Seasonality, and Macroeconomic Announcements," International
Journal of Forecasting, 25, 282-303.

15. McAleer, M., and M. Medeiros (2008): "Realized Volatility: a review,"
Econometric Reviews, 27(1-3), 10-45.

16. Meddahi, N. (2002): "A Theoretical Comparison Between Integrated and
Realized Volatility," Journal of Applied Econometrics, 2002, 17, 475-
508., 17, 475-508.

17. Rogers, L., and S. Satchell (1991): "Estimating variance from high,
low and closing prices," Annals of Applied Probability, 1, 504-512.

18. Rossi, E., and P. Santucci de Magistris (2009): "Long Memory and Tail
dependence in Trading Volume and Volatility," Discussion paper,
CREATES.

19. Rossi, E., and P. Santucci de Magistris (2011): "A no-arbitrage
fractional cointegration model for futures and spot daily ranges"
Journal of Futures Markets, forthcoming.

20. Rossi, E., and F. Spazzini (2009): "Finite sample results of range-
based integrated volatility estimation," Discussion PaperWP-CEA-4-
2009, Center for Econometric Analysis, Cass Business School.