: : : : : Непонятно вообще, как "формализовать психологию" рыночных игроков. В Спортлото это было довольно просто, ибо нужно было только найти распределение популярных и непопулярных номеров. Трудность еще состоит и в том, что для валютного рынка и для фондового рынка "психологические потенциалы" могут быть разными. Они могут быть разными для географически разделенных рынков (Америка - Азия - Европа); для разных отраслей, и т.п.
: : :
: : :
: : : Не вижу принципиальных трудностей. То, о чем Вы говорите, формализуется как дополнительные координаты (непрерывные, или дискретные, не суть) фазового пространства. На котором, допустим, мы пишем кинетическое уравнение типа больцмановского.
: :
: : Знать бы, о каких координатах вообще идет речь... В чем мерять будем?
: :
:
:
: Да пожалуйста, вот Вам навскидку, для примера: в соответствии с идеями той статьи, в качестве координаты возьмем инвестиционный горизонт. Сделки будем описывать как движение актива по фазовому пространству, в данном случае одномерному. Введем (неизвестную) вероятность перехода актива из точки в точку в зависимости от существенных параметров (что-то типа интеграла столкновений), выпишем кинетическое уравнение. Решаем обратную задачу восстановления этой неизвестной функции по наблюдаемым данным, после чего решаем прямую задачу, т.е. собственно получение прогноза.
: Типа такой план мероприятий ;)
Скажу прямо, идею не ухватил. Координата как инвестиционный горизонт, имхо, прямого отношения к настроению рынка не имеет. Приведу цитаты из статьи:
"В последние месяцы, чтобы прибыльно торговать на рынке FOREX той или иной валютной па-рой, недостаточно виртуозно владеть основами технического анализа или грамотно проводить фундаментальный, необходимо еще правильно интерпретировать наст-роение рынка для выбранного инвестиционного горизонта. Это самая сложная задача для трейдера, учиться решать которую необходимо изо дня в день - на протяжении всей его карьеры."
"Правильно определить фундаментальные движущие силы (вверх или вниз) очень важно. Но это не все. Хотя бы потому, что для всего многообразия инвестиционных горизонтов по выбранной валютной паре фундаментальные движущие силы одни и те же, что опять-таки оставляет открытым вопрос: что делать конкретно с этой валютной парой на данном инвестиционном горизонте - продавать или покупать."
"Очевидно, что эти благополучные трейдеры торгуют по настроению рынка, разделяя фундаментальные данные и сигналы технических индикаторов таким образом, что все, что действует против настроения рынка (на данном временном горизонте), - отметается, а все, что работает на настроение рынка, - служит руководством к действию."
"Так что же такое настроение рынка? Это умозаключения всей массы участников рынка, которые торгуют или собираются торговать выбранной валютной парой. При этом не следует забывать, что все трейдеры, одномоментно находящиеся на рынке, имеют разные инвестиционные горизонты. Можно утверждать, что фундаментальная информация или выводы технического анализа, важные для одного инвестиционного горизонта, могут оказаться совершенно незначимыми для трейдера с другим инвестиционным горизонтом. Следовательно, настроение рынка создается инвесторами, имеющими различное понимание "истинной" цены выбранного актива."
"Итак, для позиционных трейдеров с неглубокими инвестиционными горизонтами доминантой в принятии решений служит настроение рынка по какой-то валютной паре. А как его диагностировать? Это понятие из области массовой психологии, откуда мы и будем черпать различные приближенные критерии оценок."
Последние две цитаты нужно было выделять целиком.
Если вернуться к Вашей модели, то где там сокрыт учет психологических факторов? В любом случае, полезно провести верификацию модели в виде пост-симуляции. Практика многое проясняет:) |
» Альтернативный форум