Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес
оригинального документа
: http://www.cosmos.ru/seminar/199912/abstract.htm
Дата изменения: Sun Jan 30 14:42:47 2005 Дата индексирования: Tue Oct 2 07:04:15 2012 Кодировка: Windows-1251 Поисковые слова: п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п п |
Главная страница
Материалы докладов Обсуждение докладов |
Найдена математическая аналогия между L- и V-оптимальными задачами планирования эксперимента и линейной идеальной коррекции параметров системы. На этой основе получены критерий оптимальности и разработаны эффективные алгоритмы решения этих задач. Эти алгоритмы сводятся к решениям некоторых задач обобщенного линейного программирования, по сложности не превосходящих обычные задачи линейного программирования с m+1 переменными и m ограничениями-равенствами, где m - размерность вектора оцениваемых параметров в схеме линейной регрессии. Для случая полиномиальной регрессии найдено аналитическое решение MV-оптимальной задачи. Е-оптимальная задача сведена к обобщенной задаче линейного программирования с M+1 ограничениями, где M=m(m+1)/2. При этом отличие ее решения от обычной задачи линейного программирования состоит в том, что проверка условия оптимальности сводится к нахождению собственных чисел матрицы MxM. Доклад содержит результаты исследований, проводимых М.И.Войсковским, В.В.Соловьевым совместно с автором доклада.
Презентация MS PowerPoint |